• Bookmark
• Tweet
• Share
• PM

การเทรด Forex เป็นเรื่องของการลงทุน ในการเทรด Forex เราจำเป็นต้องรู้ว่า Stop Loss  มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกับการเทรด ดังนี้จ้า 

เทคนิคการตั้ง Stop Loss

แนวคิดแรกสำหรับในการตั้งระยะทางของ Stop Loss เป็นให้พิจาณาความน่าจะเป็นของจุดมุ่งหมายสำหรับในการทำเงิน แล้วก็ตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรไว้ที่ 1:1 (Risk/Reward = 1:1) วิธีการนี้ไม่รับความชื่นชอบลดลงเรื่อยแม้กระนั้นก็ยังเป็นหลักฐานสำหรับเพื่อการสร้างระบบเทรด ความหมายของ "จุดหมายสำหรับการได้กำไร" เป็นจากจุดที่เข้าซื้อ ราคาควรบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหนในทาง Technical Analysis อาทิเช่น

ถ้าพวกเราเข้าเทรดด้วยแนวทางแบบกราฟแท่งเทียน แล้วก็เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวแบบ Engulfing ในทางตำราอาจจะระบุว่า ราคาควรไปต่ออย่างต่ำ 150% ของความยาวของแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ สมมติว่าเท่ากับ 150 Pip
และก็ในกรณีสมมุตินี้หมายถึงจุดหมายกระบวนการทำผลกำไรเท่ากับ 150 Pip ดังนั้น ก็ต้องตั้งค่า Stop Loss เท่ากับ 150 Pip
เมื่อกำไรขาดทุนได้เสียพอๆกัน ก็เลยจำเป็นต้องเทรดให้มี Win Rate มากกว่า 50% จึงจะทำกำไรในระยะยาว ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
จากแนวคิดข้างต้น ถ้าหากพวกเราเริ่มจาก Risk/Reward (R:R) แบบได้ 1 เสีย 1 พวกเราจะประสบเจอกับปัญหาว่า จำเป็นต้องเทรดในปริมาณมากๆและต้องมีความแม่นยำสูง ดังนั้น เทรดเดอร์หลายคนจึงเลือก R:R แบบที่ "เวลาได้ ต้องได้เยอะๆ" ซึ่งถ้าไม่ใช่การเทรดแบบ Trend Following ส่วนใหญ่ R:R บางครั้งก็อาจจะทำได้ราวๆ1:2 หรือ 1:2.5

แต่มันต้องพึ่งพาการวิเคราะห์กราฟ และการจะใช้ระยะทางที่ไกลขนาดนั้น มันก็มักจะเป็นกลยุทธิ์การเทรดที่ต้องเสี่ยงเข้าไปเทรดในจุดที่มีโอกาสกลับตัวของราคา เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะไม่สามารถที่จะถือสถานะได้ตั้งแต่ต้นทาง อันจะมีผลให้ไม่อาจจะเก็บ Reward ได้ตามเป้า

การตั้ง Stop Loss ด้วย ATR

จะเห็นว่า แนวคิดการตั้ง Stop Loss ในหัวข้อที่แล้วจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการวิเคราะห์กราฟของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องเรียนเรื่อง Technical Analysis มาควร ซึ่งจะถ้าหากลองวิเคราะห์แผนภูมิไปเรื่อยๆจะเจอปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอสำหรับในการวิเคราะห์ของคุณ ไม่เกี่ยวว่าคุณ "เก่งไหมเก่ง" แต่ว่าเป็นอาการล้าสะสมของคนที่ใช้ Technical Analysis เป็นจุดอ่อนในเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่ง

ปัญหาเรื่อง Technical Analysis ส่งผลต่อประเด็น "เป้าหมายของระยะทางในการได้กำไร" ซึ่งจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเราอีกครั้งตอนตั้ง Stop Loss ดังนั้น เทรดเดอร์ยุคต่อมาจึงใช้วิธีการตั้งค่า Stop Loss โดยอ้างอิงกับพฤติกรรมแล้วก็ใช้ Indicator ได้แก่ ถ้าราคาทะลุเส้น EMA ก็ได้ตัดขาดทุนในทันที แม้กระนั้นหัวข้อจะใช้ ATR หรือชื่อเต็มๆว่า "Average True Range"

จุดเด่นของ ATR เป็นจะวัดกรอบ High เปรียบเทียบกับ Low ว่าเฉลี่ยๆกันออกมาในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น กรอบความผันผวนกว้างเท่าไหร่ แนวคิดเป็น "ราคาไม่สมควรวิ่งเกินกรอบความผันผวน" ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากราคาทองวิ่งในกรอบ 1750 - 1770 หรือพอๆกับ 20 เหรียญทองคำ หากเห็นว่า ราคาไม่สมควรวิ่งเกินกรอบความผันผวน ฉะนั้น การตั้ง Stop Loss ที่ 20 เหรียญ ก็คงจะเพียงพอให้ทนความผันผวนได้ โดยเทคนิค ATR ที่ของนักเทรดฟิวเจอร์ส มักใช้สูตรดังนี้ (ไม่จำเป็นต้องทำตาม)

สำหรับนักเทรดแบบ Swing Trading ซึ่งต้องดูก่อนอบราคาของทั้งยังอาทิตย์ ชอบใช้ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง แล้วก็หากค่า ATR ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงมีค่ากี่ Pip ก็ให้เอาค่า ATR นั้นคูณ 2 หรือ 2.5 ถ้าโดน Stop Loss ก็จัดว่า ผิดทางหรือตลาดได้เปลี่ยนสภาวะเดิม
ผู้ที่เทรดกรอบเป็นเดือนๆมักใช้ไทม์เฟรม Day หลายครั้งจะไม่ได้ใช้ค่า ATR ในไทม์เฟรม Day โดยตรง แม้กระนั้นจะเปรียบในลักษณะว่า ถ้าดัชนี ATR พุ่งสูงมากมายๆบางทีอาจต้องทยอยลดสถานะลง (แล้วแต่กลยุทธิ์)
ATR ช่วยคำนวณ Stop Loss ได้ แต่มิได้บ่งชี้ถึง "เป้าหมาย" ของผลกำไร ดังนั้น การตั้งค่า Stop Loss ด้วย ATR อาจจะขัดกับการพยายามทำระบบให้ได้ R:R สูงๆ(เพราะเหตุว่า Stop Loss จาก ATR ชอบกว้างจากความผันผวนของราคา)

[Mono47]

• Bookmark
• Tweet
• Share
• PM

การเทรด Forex เป็นเรื่องของการลงทุน ในการเทรด Forex เราจำเป็นต้องรู้ว่า Stop Loss  มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดกับการเทรด ดังนี้จ้า 

เทคนิคการตั้ง Stop Loss

แนวคิดแรกสำหรับในการตั้งระยะทางของ Stop Loss เป็นให้พิจาณาความน่าจะเป็นของจุดมุ่งหมายสำหรับในการทำเงิน แล้วก็ตั้งอัตราส่วนความเสี่ยงต่อกำไรไว้ที่ 1:1 (Risk/Reward = 1:1) วิธีการนี้ไม่รับความชื่นชอบลดลงเรื่อยแม้กระนั้นก็ยังเป็นหลักฐานสำหรับเพื่อการสร้างระบบเทรด ความหมายของ "จุดหมายสำหรับการได้กำไร" เป็นจากจุดที่เข้าซื้อ ราคาควรบรรลุเป้าหมายมากแค่ไหนในทาง Technical Analysis อาทิเช่น

ถ้าพวกเราเข้าเทรดด้วยแนวทางแบบกราฟแท่งเทียน แล้วก็เมื่อเกิดสัญญาณกลับตัวแบบ Engulfing ในทางตำราอาจจะระบุว่า ราคาควรไปต่ออย่างต่ำ 150% ของความยาวของแท่งเทียนที่เกิดสัญญาณ สมมติว่าเท่ากับ 150 Pip
และก็ในกรณีสมมุตินี้หมายถึงจุดหมายกระบวนการทำผลกำไรเท่ากับ 150 Pip ดังนั้น ก็ต้องตั้งค่า Stop Loss เท่ากับ 150 Pip
เมื่อกำไรขาดทุนได้เสียพอๆกัน ก็เลยจำเป็นต้องเทรดให้มี Win Rate มากกว่า 50% จึงจะทำกำไรในระยะยาว ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
จากแนวคิดข้างต้น ถ้าหากพวกเราเริ่มจาก Risk/Reward (R:R) แบบได้ 1 เสีย 1 พวกเราจะประสบเจอกับปัญหาว่า จำเป็นต้องเทรดในปริมาณมากๆและต้องมีความแม่นยำสูง ดังนั้น เทรดเดอร์หลายคนจึงเลือก R:R แบบที่ "เวลาได้ ต้องได้เยอะๆ" ซึ่งถ้าไม่ใช่การเทรดแบบ Trend Following ส่วนใหญ่ R:R บางครั้งก็อาจจะทำได้ราวๆ1:2 หรือ 1:2.5

แต่มันต้องพึ่งพาการวิเคราะห์กราฟ และการจะใช้ระยะทางที่ไกลขนาดนั้น มันก็มักจะเป็นกลยุทธิ์การเทรดที่ต้องเสี่ยงเข้าไปเทรดในจุดที่มีโอกาสกลับตัวของราคา เพราะไม่เช่นนั้น ก็จะไม่สามารถที่จะถือสถานะได้ตั้งแต่ต้นทาง อันจะมีผลให้ไม่อาจจะเก็บ Reward ได้ตามเป้า

การตั้ง Stop Loss ด้วย ATR

จะเห็นว่า แนวคิดการตั้ง Stop Loss ในหัวข้อที่แล้วจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการวิเคราะห์กราฟของคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจะต้องเรียนเรื่อง Technical Analysis มาควร ซึ่งจะถ้าหากลองวิเคราะห์แผนภูมิไปเรื่อยๆจะเจอปัญหาเรื่องความไม่สม่ำเสมอสำหรับในการวิเคราะห์ของคุณ ไม่เกี่ยวว่าคุณ "เก่งไหมเก่ง" แต่ว่าเป็นอาการล้าสะสมของคนที่ใช้ Technical Analysis เป็นจุดอ่อนในเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่ง

ปัญหาเรื่อง Technical Analysis ส่งผลต่อประเด็น "เป้าหมายของระยะทางในการได้กำไร" ซึ่งจะย้อนกลับมาทำร้ายพวกเราอีกครั้งตอนตั้ง Stop Loss ดังนั้น เทรดเดอร์ยุคต่อมาจึงใช้วิธีการตั้งค่า Stop Loss โดยอ้างอิงกับพฤติกรรมแล้วก็ใช้ Indicator ได้แก่ ถ้าราคาทะลุเส้น EMA ก็ได้ตัดขาดทุนในทันที แม้กระนั้นหัวข้อจะใช้ ATR หรือชื่อเต็มๆว่า "Average True Range"

จุดเด่นของ ATR เป็นจะวัดกรอบ High เปรียบเทียบกับ Low ว่าเฉลี่ยๆกันออกมาในช่วงเวลาที่กำหนดนั้น กรอบความผันผวนกว้างเท่าไหร่ แนวคิดเป็น "ราคาไม่สมควรวิ่งเกินกรอบความผันผวน" ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากราคาทองวิ่งในกรอบ 1750 - 1770 หรือพอๆกับ 20 เหรียญทองคำ หากเห็นว่า ราคาไม่สมควรวิ่งเกินกรอบความผันผวน ฉะนั้น การตั้ง Stop Loss ที่ 20 เหรียญ ก็คงจะเพียงพอให้ทนความผันผวนได้ โดยเทคนิค ATR ที่ของนักเทรดฟิวเจอร์ส มักใช้สูตรดังนี้ (ไม่จำเป็นต้องทำตาม)

สำหรับนักเทรดแบบ Swing Trading ซึ่งต้องดูก่อนอบราคาของทั้งยังอาทิตย์ ชอบใช้ไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง แล้วก็หากค่า ATR ในไทม์เฟรม 4 ชั่วโมงมีค่ากี่ Pip ก็ให้เอาค่า ATR นั้นคูณ 2 หรือ 2.5 ถ้าโดน Stop Loss ก็จัดว่า ผิดทางหรือตลาดได้เปลี่ยนสภาวะเดิม
ผู้ที่เทรดกรอบเป็นเดือนๆมักใช้ไทม์เฟรม Day หลายครั้งจะไม่ได้ใช้ค่า ATR ในไทม์เฟรม Day โดยตรง แม้กระนั้นจะเปรียบในลักษณะว่า ถ้าดัชนี ATR พุ่งสูงมากมายๆบางทีอาจต้องทยอยลดสถานะลง (แล้วแต่กลยุทธิ์)
ATR ช่วยคำนวณ Stop Loss ได้ แต่มิได้บ่งชี้ถึง "เป้าหมาย" ของผลกำไร ดังนั้น การตั้งค่า Stop Loss ด้วย ATR อาจจะขัดกับการพยายามทำระบบให้ได้ R:R สูงๆ(เพราะเหตุว่า Stop Loss จาก ATR ชอบกว้างจากความผันผวนของราคา)