การพัฒนาระบบการซื้อขายหรือกลยุทธ์

มีมากของข้อมูลที่มีเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบการ ซื้อขายเพื่อให้ธุรกิจการค้าที่เป็นอัจฉริยะ Forex และมีข้อมูลมากยิ่งขึ้นใช้ได้เกี่ยวกับการซื้อระบบการซื้อขายของผู้อื่น แต่สิ่งเกี่ยวกับถ้าคุณต้องการสร้างระบบการค้าของคุณเองหรือไม่ มีไม่มากข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนั้น

บท ความนี้จะกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของการสร้างระบบการค้าที่เชื่อถือได้โดย อัตโนมัติซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจการค้ากับการคาดหวังในเชิงบวก ซึ่งหมายความว่าโดยเฉลี่ยคุณจะสร้างรายได้

คิด ว่าระบบที่มีการคาดหวังเชิงบวกว่าเป็นข้อได้เปรียบเหมือนบ้านของคาสิโน Gamblers อาจชนะเงินจากบ้าน แต่คาสิโนโดยรวมมีความได้เปรียบที่ช่วยให้สามารถสร้างรายได้ในช่วงเวลา คุณต้องได้เปรียบเหมือนกันในการค้าของคุณระบบ
ประเภทของระบบการซื้อขาย

เหล่านี้เป็นสี่ประเภทพื้นฐานของระบบการค้าการใช้งานโดยส่วนใหญ่ผู้ค้า Forex :

ระบบ การซื้อขาย Breakout : ระบบการฝ่าวงล้อมตรวจสอบราคาของคู่สกุลเงินและสร้างสัญญาณการค้าในทิศทางของ แนวโน้มหากราคาพักผ่านระดับหนึ่ง
ระบบการซื้อขายกลับรายการ : ระบบโอนกลับมองหาเทรนด์ที่อยู่ใกล้เสร็จแล้วสร้างสัญญาณการค้าในทิศทางของการพลิกกลับ
ตัว บ่งชี้ระบบการซื้อขาย : ระบบตัวบ่งชี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อติดตามตัวชี้วัดทางเทคนิคผู้ประกอบ การค้าที่ต้องการแล้วสร้างสัญญาณการค้าเมื่อหนึ่งในตัวชี้วัดเหล่านั้นจะพบ
ระบบ การซื้อขายตามแนวโน้ม : แนวโน้มระบบตามกำหนดเมื่อแนวโน้มอยู่ตลอดจนทิศทางของเทรนด์ จากนั้นจะประมวลผลสัญญาณการค้าในทิศทางของเทรนด์ ซึ่งรวมถึงระบบที่ใช้ความผันผวน
ในบทนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่การฝ่าวงล้อมและแนวโน้มระบบการซื้อขายตาม

เทรดดิ้งวัตถุประสงค์ของระบบ

มีจุดมุ่งหมายที่อยู่เบื้องหลังและใช้ระบบการซื้อขายเพื่อให้ได้คำตอบที่สอดคล้องกับคำถามเหล่านี้สำคัญ :

ระบุแนวโน้ม : การเลือกคู่สกุลเงินที่มีแนวโน้มและเหมาะสำหรับการซื้อขาย
ขนาดตำแหน่ง : ปริมาณการซื้อขาย
สัญญาณการเข้าเมืองเมื่อใดจะดำเนินการการค้า
หยุดสัญญาณการสูญเสียเมื่อใดจะออกจากการสูญเสียการค้า
สัญญาณออกเมื่อใดจะออกจากการค้าที่ชนะ
ระบบ การซื้อขายไม่ได้รับประกันว่าคุณจะไม่เคยมีการค้าการสูญเสีย (แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างรายได้เมื่อเวลาผ่านไปถ้าคุณมีความคาดหวังเชิงบวก) มันก็รับประกันว่าทั้งหมดของการค้าของคุณจะมีความสอดคล้องและว่าการตัดสินใจ ซื้อขายของคุณจะไม่ได้รับอิทธิพลจากอะไรอื่นนอกจากกฎของระบบ

การทำความเข้าใจธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของราคา

บาง รุ่นจะขึ้นอยู่รอบสมมติฐานของการเคลื่อนไหวของราคาการจำหน่ายได้ตามปกติหรือ Gaussian ตัวอย่างเช่นถ้าราคาได้ถูกย้ายไปจากฐานที่ 3 การแจกแจงมาตรฐานตามหลักการทางสถิติและการเคลื่อนไหวของราคาสมมติว่ามีการ กระจายตามปกติก็มีโอกาสน้อยที่จะย้ายไป แต่กลับไปใช้ค่าเฉลี่ย
แต่ ถ้าคุณจริงกราฟเคลื่อนไหวของราคาแล้วคุณจะพบว่าพวกเขามี"ไขมันนก"การกระจาย มีมากการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ขึ้นและลงราคาเป็น ถ้าคุณสร้างรูปแบบขึ้นอยู่กับการแจกแจงแบบปกติมีโอกาสที่คุณจะประสบผลขาด ทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ระบุแนวโน้มโดยการลบเสียงรบกวน
ระบบ การซื้อขายใด ๆ ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีความสามารถในการช่วยให้คุณสามารถที่จะแยกแนวโน้ม ที่เกิดขึ้นจริงจาก"เสียง"ปกติตลาด เป็นเสียงการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่ได้ระบุว่าแนวโน้มการค้าเอเบิล

ส่วนใหญ่จะใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคการจัดเรียงของการกรองโดยทั่วไปบางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือแทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

วิธี หนึ่งในการทำเช่นนี้คือการฝ่าวงล้อม การฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นเมื่อราคาของคู่สกุลเงินเกินกว่าราคาที่สูงหรือต่ำของ คู่จากจำนวนที่ระบุของวัน 20 วันฝ่าวงล้อมเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไป

หาก ระบบการค้าของคุณใช้รูปแบบวันที่ 20 ฝ่าวงล้อมเพื่อการแสดงแนวโน้มโดยอัตโนมัติจะสร้างสัญญาณซื้อเมื่อราคาของคู่ สกุลเงินเกิน 20 วันสูงโดยการระบุจำนวนของจุด หากราคาลดลงต่ำกว่า 20 วันสูงโดยการระบุจำนวนของจุด, ระบบจะสร้างสัญญาณขาย นี้เป็นวิธีการกรอง -- กรองเพราะราคาจะต้องขึ้นหรือลงตามจำนวนเงินที่แน่นอน
การ กรองเสียงรบกวนกันอีกวิธีคือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้เรียบข้อมูลโดยการ ลบเสียงที่จะแสดงแนวโน้มในระยะยาว ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเพียงค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการซื้อขายล่าสุด n โดยที่ n คือจำนวนงวด แทนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คล้ายกับในทางปฏิบัติ แต่จะใช้วิธีการแตกต่างกันเล็กน้อย

ถ้า คุณใช้ค่าใหญ่ของ n ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายกรองจะถูกมาก แต่ข้อมูลที่กรองจะล้าหลังข้อมูลจริง ความล่าช้าเป็นประมาณ ½ n. ปัญหานี้เป็นปัญหาเนื่องจากระบบของคุณจะไม่สามารถที่จะทำให้ธุรกิจการค้าที่ ทันเวลา -- จำแนกตามเวลาในการย้ายตรวจพบว่าแนวโน้มค่าเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ของการเคลื่อนไหวของราคาได้เกิดขึ้นแล้ว
คุณ สามารถใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในสองวิธี คุณสามารถพบการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มโดยการเปรียบเทียบค่าข้อมูลเรียบกับก่อน หน้านี้หนึ่ง -- ถ้าเป็นมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น, ถ้าเป็นน้อยลงแล้วแนวโน้มจะลดลง (ให้คุณมีข้อมูลที่เรียบพอที่จะเอาออก สุ่มการเคลื่อนไหวของราคา)

วิธีที่ สองและพบบ่อยมากขึ้นคือการใช้การรวมกันของสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งเป็น หนึ่งเฉลี่ยระยะยาวอื่น ๆ เฉลี่ยระยะสั้น เมื่อพวกเขาข้ามที่มีสัญญาณการซื้อขาย

วิธี การกรองความซับซ้อนมากขึ้นคือการใช้ขั้นตอนวิธีการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล เช่นตัวกรองคาลมานให้เรียบข้อมูลดิบ โดยปกติข้อมูลเหล่านี้เรียบขั้นตอนวิธีที่มีความล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่อย่างง่าย เครื่องมือหนึ่งที่ราบเรียบเป็น JMA (จาก Jurik วิจัย) นี้สามารถนำไปรวมใน Excel หรือมากกว่าปกติเป็นเครื่องมือเช่น Tradestation ตัวกรองเหล่านี้มักจะเป็นเจ้าของ แต่สามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและปัญหาในระหว่างการก่อสร้างระบบ

มี วิธีอื่นในการระบุแนวโน้มรวมทั้งการซื้อขายโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โมเมน ตัมและการสร้างสัญญาณการค้าบนพื้นฐานของการกำหนดระดับการสนับสนุนและความ ต้านทานได้

การสร้างระบบการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์

ถึง ขั้นตอนนี้เราได้กล่าวถึงตัวชี้วัดง่ายๆ แต่มีมากขึ้นในระบบการซื้อขายที่สมบูรณ์กว่าตัวบ่งชี้รายการ คุณจำเป็นต้องรู้เมื่อจะออกจากทั้งในกำไรหรือขาดทุนและวิธีการขนาดตำแหน่ง ของคุณ เพื่อสร้างระบบเราขอแนะนำให้ คุณซื้อซอฟแวร์เทรดดิ้งเช่น Tradestation หรือ MetaTrader ซึ่งเป็นฟรีตราบเท่าที่คุณเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์ที่ใช้ MetaTrader ซอฟแวร์เทรดดิ้งมักจะมีภาษาการเขียนโปรแกรมเพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบการ ค้าและการสำรองทดสอบกับข้อมูลที่ผ่านมา คุณยังต้องมีข้อมูลจำนวนมากราคาสำหรับการทดสอบหลัง

ซอ ฟแวร์การซื้อขายมากที่สุดช่วยให้คุณสามารถไปโดยอัตโนมัติค่า"ปรับแต่ง"ใน ระหว่างการทดสอบโดยอัตโนมัติพบการรวมกันของพารามิเตอร์ที่เหมาะสม โปรดใช้ความระมัดระวังด้วยคุณสมบัตินี้ -- คุณกำลังมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบที่ทำงานได้ดีในสภาพชีวิตจริงไม่หนึ่ง ที่เป็น tweaked เพื่อให้ทำงานเฉพาะสำหรับเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อมูลการทดสอบของคุณ

เมื่อ คุณออกแบบระบบการซื้อขายให้ง่ายขึ้นจะดีกว่า คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปรเกินความจำเป็น ถ้าคุณใช้ตัวแปรเพียงพอคุณสามารถเกินพอดีแบบจำลองของคุณเพื่อให้ปรากฏในการ ทำงานได้เป็นอย่างดีในการทดสอบหลัง แต่ก็ไม่ได้จะทำงานได้ดีในการค้าชีวิตจริง

หนึ่ง ที่สำคัญอย่างยิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถี่ข้อมูล หากคุณมีการเข้าถึงข้อมูลทุกวันคุณอาจไม่เห็นการเคลื่อนไหวภายในวันบางอย่าง มีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่นสกุลเงินคู่อาจจะเปิดที่ 1.1125 และปิดที่ 1.1175, และระบบของคุณอาจตัดสินใจที่จะไปนานดังนั้นคุณซื้อที่เปิดและปิดขายที่ นั่นคือสิ่งที่ดี แต่วิธีการเกี่ยวกับกรณีที่มีการประกาศในช่วงวันและตลาดลดลงถึง 1.015 ชั่วคราวก่อนที่จะฟื้นตัว?

ระบบของ คุณอาจมีการหยุดออกไปทางยาวจากการสูญเสียหยุดที่คาดว่าจะเกิดจากความผันผวน ของตลาดและในความเป็นจริงอาจมีผลขาดทุนมากกว่าการมีสุขภาพดีกำไร 50 จุดเล็ก ๆ คุณต้องใช้การเคลื่อนไหวของราคาภายในวันมาพิจารณาเมื่อออกแบบระบบของคุณ

ตัวอย่างของระบบการซื้อขายง่าย

นี้เป็นตัวอย่างของระบบการซื้อขายง่ายมากที่เขียนใน pseudo - code

โดย จะใช้เครื่องมือวิจัย Jurik JMA ให้เรียบข้อมูล (ตัวแปรจะไม่รวมอยู่ที่นี่) และซื้อเมื่อแนวโน้มของข้อมูลเรียบขึ้นและขายเมื่อแนวโน้มจะลดลง โดยจะเรียกการขาดทุนจากการหยุดเมื่อมีการขาดทุนมากขึ้นกว่าสองเท่าของความ ผันผวนของรายวันเฉลี่ย 3 วันสุดท้าย ด้วยวิธีนี้การสูญเสียหยุดจะปรับสภาพตลาด สิ่งเดียวที่จะไม่ทำคือการระบุตลาดเพื่อป้อนและขนาดตำแหน่ง -- จะถือว่าสัญญาเดียวและตลาดเดียว

การประมวลผลพื้นฐานของข้อมูล : ข้อมูลโดยใช้สมูท JMA

กฎการเข้าเมือง :

ถ้าข้อมูลเรียบ (ตอนนี้)> ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น
ซื้อ
ถ้าข้อมูลเรียบ (ตอนนี้) <ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น
ขาย

กฎ EXIT :
ถ้าข้อมูลสั้นและเรียบ (ตอนนี้)> ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น
ซื้อเพื่อปิด
ถ้าข้อมูลยาวและเรียบ (ตอนนี้) <ข้อมูลเรียบ (หนึ่งงวดที่แล้ว) จากนั้น
ขายเพื่อปิด

กฎการสูญเสีย Stop :

หาก CurrentPrice -- รายการราคา> 2 ช่วงความผันผวน x เฉลี่ย 3 วันสุดท้ายแล้ว
Exit เพื่อปิด

หวัง ว่าท่านจะสามารถใช้สิ่งนี้เป็นตัวอย่างและพัฒนาระบบการกลั่นน้ำมันมากขึ้น ของคุณเองว่าตรงกับวัตถุประสงค์การค้าของคุณ โชคดีกับการพัฒนาและทดสอบระบบการซื้อขายของคุณเอง

ข้อสรุป

รำลึก จุดประสงค์ถ้าระบบการซื้อขายคือการใช้อารมณ์ออกไปเพื่อให้คุณสามารถซื้อและ ขายตามที่อาจชนะกลยุทธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของตัวชี้วัดทางเทคนิค อย่างไรก็ตามไม่มีระบบการซื้อขายจะทำงานตลอดไปโดยไม่ต้องปรับ การเปลี่ยนแปลงของตลาด; การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของคุณและระบบของคุณจะต้องมีการเก็บรักษาไว้ใน ปัจจุบัน

หลังทำการทดสอบบ่อย - ให้ความสนใจที่จะชนะอัตราส่วนการสูญเสียของคุณและไม่ต้องกลัวที่จะเปลี่ยน แปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการรับประกัน และไม่ลืมว่า"ประสิทธิภาพที่ผ่านมาเป็นข้อบ่งชี้ของผลตอบแทนในอนาคตไม่."

โค๊ด: [Select]

http://www.thaiforexschool.com/viewfulldetial.php?id=121&&name=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C

การพัฒนาระบบการซื้อขายหรือกลยุทธ์

การพัฒนาระบบการซื้อขายหรือกลยุทธ์

การพัฒนาระบบการซื้อขายหรือกลยุทธ์

Tamol